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最简单也最普遍的利率上限期权定价方法是布莱克模型。在这个模型下我们假设标的利率呈对数正态分布,波动性为.
一个以LIBOR为标的利率,在T时间支付的利率上限期权的现值为:
利率上下限(interest rate collar)是一种同时买入和卖出具有相同标的利率、到期日和相同名义本金的利率上限和利率下限的金融衍生品。
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* 高祖父:简勤亲王奇通阿(1701年-1763年),巴赛第十子,袭封和硕简亲王,终官领侍卫内大臣、宗人府宗令。
* 曾祖父:简恪亲王丰讷亨(1723年-1776年),奇通阿第一子,袭封和硕简亲王,官至领侍卫内大臣。
* 祖父:奉国将军积拉悯(1750年-1779年),丰讷亨第一子,封二等奉国将军,授职二等侍卫,因病告退。
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2009年12月,陆东获委任为嘉瑞国际控股有限公司(港交所:0822)独立非执行董事。
2010年,陆东旗下管理的股票投资基金资产总值约3亿美元(约23.4亿港元)。
2010年9月,陆东获委任为TCL通讯(02618)独立非执行董事,获18万港元年薪及认股权。
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